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收到威胁短信可以通过以下方式报警。

1、拨打110或者前往当地公安机关报案，在报警时，详细说明自己收到的威胁短信内容，以及威胁短信给自己带来的困扰和恐慌，提供对方的手机号码或其他相关信息，以便警方进行调查。

2、向电话运营商或短信服务提供商举报，收到威胁短信后，可以将相关证据截图或保存，向电话运营商或短信服务提供商举报该号码，要求他们采取措施阻止这种行为的继续发生。

面对威胁短信，应该及时采取措施保护自己的安全，报警是一种有效的途径，可以让警方介入调查并采取相应措施来保护您的合法权益。